Das ist ja schon eine Aggregation, die man irgendwie rechtfertigen müßte. Wenn dort auf der verlinkten Seite von „open/close“ die Rede ist, ist das ja mindestens eine Tages-Aggregation (könnte auch länger sein), und flapsig gesagt ist das einzige, was dann über einen LineChart hinausgeht gerade die senkrechte Linie, die ~„die Volatilität an diesem Tag“ beschreibt.
Ich hatte ja von einer TimeSeries<Long,Double> geredet, weil (ich zuletzt wieder am - inzwischen privaten TimeSeries - Libraries für Zeitserien weitergebastelt hatte, und) das (meinetwegen auch als TimeSeries<OffsetDateTime, BigDecimal>) die „feingranularste“ Darstellung ist, die es gibt. Deswegen hat mich auch gewundert, dass z.B. bei der „ta4j“-Lib diese Aggregation schon festgetackert zu sein scheint, und es da von vornherein nur eine BarSeries gibt (inklusive solcher Spezialsachen wie Bar#isBullish… na gut 
- ist schon klar, dass das auf die Domäne ausgerichtet ist - mit Generizität macht man sich nur das Leben schwer… ).
Die „Manipulation“, von der da geredet wird/wurde, ist/war ein großes Thema - auch im Hinblick darauf, dass sie z.B. immer kurz vor dem London-Fixing die Preise gedrückt haben. Und … die Charts hatte ich mir mal angesehen, und ~„das sah wirklich so aus“, aber natürlich bin ich nicht tief genug drin, um da „die wahren Ursachen“ zu erkennen…
Deswegen war die Frage auf TA ausgerichtet, und eben nicht auf „TA, wo man noch einen Haufen Weltwissen mit reinstecken muss, damit es funktioniert“, sondern auf das, was man mit „dummer, domänen-unspezifischer Statistik“ aus einer großen Datenbasis ableiten könnte. Ich suche doch nur eine Möglichket, ohne Arbeit schnell reich zu werden - ist das zu viel verlangt?!? 
